Ридж и LASSO регрессия
Второй способ борьбы с мультиколлинеарностью - это включение штрафа в сумму наименьших квадратов. Соответственно, мы минимизируем непросто сумму квадратов остатков, а мы минимизируем сумму квадратов остатков плюс штраф за слишком большие коэффициенты. Мы штрафуем нашу модель за то, что коэффициенты β с крышкой оказываются слишком далеко от 0.Соответственно, наиболее распространенными являются 3 формы штрафа. Первая форма штрафа, где мы добавляем с некоторым весом λ сумму квадратов оцененных коэффициентов, этот метод называется ридж-регрессия. Второй алгоритм называется LASSO, где мы штрафуем нашу сумму квадратов остатков на сумму модулей оцененных коэффициентов, опять же с весом λ. И третий компромиссный вариант- метод эластичной сети, где мы штрафуем нашу сумму квадратов остатков и на сумму модулей оценок коэффициентов, и на сумму квадратов оценок коэффициентов
=========================
Подписаться на канал - / @user-bm5zk9mf3o
Курс программирования на R - • Основы программировани...
Курс основы эконометрики в R - • Основы эконометрики в R
Пікірлер: 3
блин, какой урок перед этим и после?
Борис Борисович, а где вы берете значение лямбда 240-по минимуму? Ваши контакты для связи?
Бедняга, как ему это все надоело...