Пікірлер

• 
  @z0r2653 ай бұрын

  А можно ли изменять саму линию тренда? То есть в ручную ее регулировать ?

• 
  @coolbrain10 ай бұрын

  2023 год: исправили авто ариму авторы? ))

• 
  @Ghost_Paladin9 ай бұрын

  видимо нет(

• 
  @user-kd9to1xu6d11 ай бұрын

  Так и останется загадкой истории, что там на 27:00 студент интересного сказал

• 
  @user-kd9to1xu6d11 ай бұрын

  Как вы верно подметили, что зритель на ютубе будет угадывать реплики, на которые вы отвечаете 🥲

• 
  @user-lb3gg9no8e Жыл бұрын

  как один из чудом выживших после ужаснейшего запутывания в простынях, говорю: покупайте на резинке, не экономьте на своей жизни. берегите себя и своих близких.

• 
  @ashmal999 Жыл бұрын

  Откровения ОТЦА Творца о Переходе и работе АРиМА ©АРиМА 10 04 23 kzread.info/dash/bejne/m2tpycaJYNC2aaw.html Любимые! Отец Всевышний Первозданный раскрывает Планы свои по переводу Всего Человечества на жизнь Души, Спасая Планету и людей на ней от «Раковой Опухоли» через «ЗОВ СОЗДАТЕЛЯ» свой, Иисуса, АРиМА и Всех Духов Любви! Воспользуйтесь, Родные, скорее этой подсказкой Всех Духов Любви ВКР! С Высшей Любовью. Иисус, пришедший ВАС СПАСТИ!

• 
  @hopelesssuprem1867 Жыл бұрын

  Спасибо. Хорошее объяснение

• 
  @shapovalentine Жыл бұрын

  Благодарю, ценно🙏

• 
  @anastasiyapastushenko3973 Жыл бұрын

  Спасибо за лекцию!

• 
  @irakliyosiashvili5215 Жыл бұрын

  Здарвствуйте, а можно ссылку на ноутбук

• 
  @jaguarsoft Жыл бұрын

  Два небольших дополнения технического плана: 1) Разработчики библиотеку переименовали из fbprophet в prophet (без fb). Подробнее есть у них на сайте 2) Под Apple arm процессоры (M1 и тд) библиотека пока что недоступна (декабрь 2022)

• 
  @VistaSV304SFE Жыл бұрын

  Спасибо!

• 
  @ibragim_on Жыл бұрын

  Может всё-таки временные ряды лучше в R?

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  В R методы работы с временными рядами несомненно лучше

• 
  @borntodestroy7704 Жыл бұрын

  В печь таких рукопопых преподов, так как на 7:10 ошибка в формуле(Xt должно быть)

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  Общаться с критиком не хочется, но по существу он прав, у меня на слайде ошибка.

• 
  @edkaprost3623 Жыл бұрын

  А ты наверное никогда не делаешь ошибок? Или думаешь преподаватели не люди, а роботы?

• 
  @_AbUser3 ай бұрын

  Не уверен... смысл рассчитывать модельное значение, в состав которого и так входит фактическое в тот же момент времени? "Сколько будет стоить батон хлеба через 5 лет, если он будет стоить 30 руб через 5 лет? " В том то и прикол фактическое заранее должно быть неизвестно.. ))) Вообще видел, что такая формула тоже встречалась, но это факап по моему.. Но подача конечно фиаско.. Вместо того, что бы назвать методы и сравнить, что в качестве входных параметров в них будет присутствовать и уложиться минут в 5-7 выдать это......

• 
  @user-lt1ul9cn5c Жыл бұрын

  Спасибо за лекцию! Для выборок какого размера лучше всего применять экспоненциальное сглаживание?

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  3 сезона или больше...

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  Я ведт могу увеличивать сложность модели и количество параметров если это требуется в моей задаче? Наверно от этого зависит число параметров. Те параметры из гербария они минимально рекомендуемые? Или можно и больше брать?

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  Процесс подбора параметров и состоит в последовательном усложнении модели. Если выбираете слишком сложную модель, то переобучение и нарушение принципа KISS

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  А что за книга на видео ?:

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  На какой минуте?

• 
  @jaguarsoft Жыл бұрын

  @@Vadim_Abbakumov наверное, речь про "гербарий" - 14:35.

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  Обычная автокорреляция отличается от частной тем, что частная показывает влияние ТОЛЬКО конкретного лага, без влияния всех остальных? Или без влияния предыдущих? Или без влияния последующих? Как правильно ?

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  Предыдущих. Но Вы формулируете некорректно. Влияет не лаг, а ряд после сдвига.

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  А что, если зависимость нелинейная? Автокорреляция может показать отсутствие зависимости. Как тогда быть?

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  Надеяться, что зависимость хорошо приближается линейной зависимостью. Если нет, плакать и терпеть. Но Вы же спрогнозировали еще и ML методом, а там можно справиться и с нелинейной зависимостью.

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  Из какой книжки данный гербарий с АКФ ?

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  Боровиков, Ивченко Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows. 1999 Финансы и статистика И руководство пользователя пакета Statistica (или SPSS)

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  Очень полезная информация, интересные приёмы

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  В 2011 году в дипломной работе использовал АРСС для моделирования радиосигналов, или спектральную плотность мощности , уже не помню. Помню лишь одно - информации 0. Какая то задрыпанная статья советских авторов 70-80 годов в старом журнале. И ночи посиделок над этой статьей с попыткой понять что за эпсилоны, что за p, q и прочего. Потом в интернете нашел американскую книгу по матлабу с этим алгоритмом и работа быстрее пошла. В общем спасибо интернету за такое обилие информации, ну и Вадиму Леонардовичу само собой.

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  Ну не знаю. Поигрался профитом. Мне та же Арима или Регрессия понятнее. Им больше доверяю. ХОтя с другой стороны профит дорверительные интервалы считает. Какая никакая статистика

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  К сожалению в питоновской реализации XARIMA сделана ошибка. В R все нормально. Будьте осторожны.

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  Похоже, в Питоне наконец исправили ARIMA

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  А как бороться с автокорреляцией? Вот строю я нейронку предсказываю продажи на 1 день вперед. Автокорреляции нет. А строю на 2 дня и больше - и уже автокорреляция. На каком то хакатоне такое было. ПРишлось продажи на неделю вперед строить 7 предсказаний по 1 дню. Криво конечно считал последние дни, ошибка накапливалась

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  ARIMA, она уж что-что, а автокорреляцию не допустит.

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  в get dummies есть аргумент, который убирает 1 лишний столбец из расщепления категориального столбца на числовые столбцы. drop_first: bool, default False "Whether to get k-1 dummies out of k categorical levels by removing the first level." Позволяет сильно сократить объем предикторов если категориальных слишом много. К тому четко дает понять какой столбец важнее. Вдобавок не будет коллинеарности

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  Благодарю. Ценное дополнение. Добавлю к новой версии курса.

• 
  @13trinadzat2 жыл бұрын

  Спасибо!

• 
  @user-mn3ds2il4o2 жыл бұрын

  Вадим Леонардович, огромное спасибо за Ваш интенсив по временным рядам! Ваши лекции являются огромнейшим мотиватором для дальнейшего изучения материала. Разъяснение просто великолепно. Жаль только, что на просторах интернета их встретить - это большая удача, т.к. они ведь не вашей фамилией именованы, а темой. И сколько же таких не найденных сокровищ в Вашем исполнении еще существует на просторах интернета кроме курса по ML и TimeSeries )) ?

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  Спасибо. Завел свой канал под скромным названием "Вадим Аббакумов". Там выкладываю улучшенную версию этого курса.

• 
  @petya87602 жыл бұрын

  Для себя определили именно это видео, как лучшее видео про ARIMA на русском языке.

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  Спасибо

• 
  @viyrzn2 жыл бұрын

  Очень много полезной информации на вашем канале, большое спасибо

• 
  @dabdya2572 жыл бұрын

  Гербарий это конечно хорошо, но можно ли как-то строго обосновать выбор параметров модели в зависимости от графиков? (случаи белого шума и случайного блуждания не интересны)

• 
  @Vadim_Abbakumov Жыл бұрын

  Гербарий это способ представления обоснования. В ARIMA все обосновано и доказано. Это Вам не XGBoost.

• 
  @victorbaev67152 жыл бұрын

  А может кто-нибудь скинуть датасет из этой задачи?

• 
  @victorbaev67152 жыл бұрын

  Может кто-нибудь скинуть ссылку на датасет?

• 
  @coolbrain2 жыл бұрын

  насколько правильно считаь корреляции , если у меня столбцы 0-1 ?

• 
  @Vadim_Abbakumov2 жыл бұрын

  Правильно, но только не корреляции Пирсона. Гуглите например "Reference on factor analysis with categorical variables"

• 
  @user-pq8oo9ye7h2 жыл бұрын

  Спасибо за хорошее видео. Есть ли материал питона, который использовался в самом видео?

• 
  @user-pq8oo9ye7h2 жыл бұрын

  Спасибо за видео

• 
  @user-pq8oo9ye7h2 жыл бұрын

  Добрый день. Спасибо за видео. Есть ли код питона по этому курсы?

• 
  @ivanaaa60492 жыл бұрын

  Думаю это видео по ошибке добавили не в тот плейлист.

• 
  @ivanaaa60492 жыл бұрын

  Можно ли получить архив с материалами, про который в видео говорит автор?

• 
  @ivanaaa60492 жыл бұрын

  А где можно взять notebook?

• 
  @TheAwesomeChanneel2 жыл бұрын

  Добрый день, подскажите, есть ноутбуки в общем доступе?

• 
  @IvanIsVladimira2 жыл бұрын

  Спасибо, очень полезная информация

• 
  @vladimir75333 жыл бұрын

  Учитель с большой буквы! Долгих Вам лет и здоровья!!! самые понятные объяснения из тех что мне попадались