খাজা বাকি বিল্লাহ (রা:)ছিলেন নকশাবন্দী তরিকার একজন কামেল পীর।তিনি ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলে জন্ম গ্রহন করেন।তাহার প্রকৃত নাম ছিল রাজিউদ্দিন মুহাম্মাদ বাকি। তাহার পিতা আব্দুল সালাম খিলজি (রা:)ছিলেন তৎকালীন কাবুলের বিখ্যাত আউলিয়া ও ইসলামের পণ্ডিত।খাজা বাকি বিল্লাহ(রা:) মাত্র ৮ বছর বয়সে সমস্ত কুরআন শরিফ মুখস্ত করেছিলেন।এরপর কাবুলের অনেক বিখ্যাত আউলিয়াদের সংস্পর্শে থেকে বহু আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।কিন্তু তবুও তিনি কারো কাছে জ্ঞান লাভ করে তৃপ্ত হতে পারলেন না।একদিন তিনি হাদিসের কিতাব অধ্যয়নের সময় দেখলেন যে হঠাৎ তাহার ঘর নুরের আলোয় ভরে গেছে,আর তাহার পিছনে দাড়িয়ে আছেন এক বুজুর্গ ব্যাক্তি যিনি ছিলেন নকশাবন্দী তরিক্রার ইমাম হযরত বাহাউদ্দিন নকশাবন্দী (রা:)।
কিছুক্ষণ পর সেই বুজুর্গ গায়েব হয়ে গেলে খাজা বাকি বিল্লাহ আল্লাহ্‌ তালার গায়েবের ইশারা বুঝতে পেরে নকশাবন্দি তরিকার তৎকালীন বিখ্যাত আউলিয়া হযরত খাজা আমকঞ্জি (রা:) কাছে মুরিদ হন।অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাহার পীর কিবলা খাজা বাকি বিল্লাহকে ইসলাম প্রচারের জন্য ভারতে খিলাফত দিয়ে পাঠিয়ে দেন।ভারতের দিল্লীতে খাজা সাহেব নকশাবন্দি তরিকার ব্যাপক প্রসার ঘটান।এর অল্প কিছু দিন পর তাহার খ্যাতি ও পরাক্রম দেখে মুজাদ্দেদ আলফেসানি (র) তাহার নিকট মুরিদ হন।খাজা বাকি বিল্লাহ (রা:) আলফেসানি (রা:) এর ভিতর আল্লাহর অসংখ্য জালালি দেখে বলেছিলেন " আমি সিরহিন্দে একটা আগুনের মশাল জ্বালিয়েছি,আর আমার এই মশাল হইতে আরও অনেক মশাল জ্বলিতেছে,আর আমার এই মশাল আর কেহই নয় তুমিই"।পরবর্তীতে আলফেসানি (রা:) নিজে নতুন তরিকার প্রবর্তন করেন,আর তাহার নাম অনুসারে তাহার নাম হয় মুজাদ্দেদিয়া তরীকা।খাজা বাকি বিল্লাহ (রা:) খুব উঁচু স্তরের অলি ছিলেন।একবার খাজা বাকি বিল্লাহর কাছে কিছু দরবেশ সাক্ষাৎ করার জন্য আসলে খাজা সাহেব দোকানের রুটি ওয়ালাকে রুটি দিয়ে তাহার মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য বলেন।খাজা সাহেব রুটি ওয়ালাকে তাহার বিল পরিশোধ করতে গেলে রুটি ওয়ালা বিল নিতে অস্বীকৃতি জানান।তখন খাজা সাহেব বলেন"তাহলে তুমি কি চাও" রুটি ওয়ালা বলল আমি আপনার মত অলি হতে চাই।আপনি আমাকে আপনার মত অলি বানায় দেন।তখন খাজা সাহেব বললেন" বাবা তুমি আমার জালালি সইতে পারবে না"তবুও রুটি ওয়ালা জেদ করায় খাজা সাহেব তাকে ধরে সিনায় এমন এক চাপ দিলেন,যে এক চাপেই সে হুবুহু খাজা সাহেবের মত উঁচু মাপের অলিতে পরিনত হয়ে যান। এমনকি তিনি দেখতে হুবুহু খাজা সাহবের মত হয়ে গিয়ছিলেন।কিন্তু তিনি খাজা সাহেবের জ্বালালি ফায়েজ সইতে না পেরে ৩ দিন পর মারা যান।উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় খাজা বাকি বিল্লাহ (রা:)কত উঁচু মাপের আউলিয়া ছিলেন।
পরবর্তীতে এই মহান আউলিয়া ১৬০৩ সালের ২৫ই জমাদিউল সানিতে ভারতের দিল্লিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।সেখানে আজও লাখ লাখ আশেক বৃন্দ তাহার রুহানি ফায়েজ নিতে মাজার শরিফে ভীড় করেন।